📉 Er det resesjon på gang? En amatør tester Bayes!

Etter å ha lest om Peter Navarro og sett aksjekurvene minne om skiløyper i Nordmarka, med avslutning i Rødkleiva, tenkte jeg: Betyr dette at en resesjon nærmer seg?

Jeg kan lite om økonomi, men mange snakker om at mørke skyer samler seg. Så jeg prøver meg med litt amatørmessig Bayesiansk statistikk – og bruker et kraftig børsfall som «bevis», kombinert med noen enkle antagelser:

🔹 Hypoteser:

1. Vi er på vei inn i en resesjon (H)
2. Vi er ikke på vei inn i en resesjon (¬H)

Et kraftig børsfall = > 5 % nedgang på én uke

Basert på historikk:

• P(H) = 0,20 (resesjon ca. hvert femte år)
• P(Børsfall | Resesjon) = 0,60
• P(Børsfall | Ingen resesjon) = 0,10
• P(Børsfall) = 0,60×0,20 + 0,10×0,80 = 0,20
• P(Resesjon | Børsfall) = (0,60×0,20) / 0,20 = 0,60

Altså: Gitt et stort børsfall, øker sannsynligheten for resesjon fra 20 % til 60 %. Ikke akkurat imponerende presisjon – omtrent som å lene seg på historiske trender.

Men så tar vi det et hakk videre👇

📊 Hva hvis vi legger til flere signaler?

1. Børsfall > 5 %
2. Invertert rentekurve (10-års < 2-års)
3. PMI < 50 (lav produktivitet)

AI (og gamle lærebøker) gir følgende tall:

• P(Invers rente | Resesjon) = 0,75
• P(Invers rente | Ikke resesjon) = 0,15
• P(PMI lav | Resesjon) = 0,70
• P(PMI lav | Ikke resesjon) = 0,25

Med antatt uavhengighet (ja, jeg vet, det er ikke helt realistisk), ender vi opp med en oppdatert resesjonssannsynlighet på ca. 95,5 %. 😬

🔍 Ikke en eksakt spådom – men en måte å strukturere usikkerhet på. Bayesianeren i meg koser seg. Nå gjenstår det bare å se om økonomien følger etter skiløypa ned til Rødkleiva.